Script Indicador de Volatilidad Histórica

La Volatilidad Histórica es un indicador técnico que mide la variabilidad del precio de un activo financiero a lo largo del tiempo. Este indicador es útil para los traders que buscan entender la magnitud de las fluctuaciones de precio y evaluar el riesgo asociado con un activo en particular. A continuación, explicaremos el script del indicador de Volatilidad Histórica paso a paso.

Configuración Inicial del Script

El script comienza definiendo el nombre del instrumento y los parámetros iniciales necesarios para calcular la volatilidad histórica.

luaCopiar códigoinstrument { name = "Historical Volatility", overlay = false }

period = input (10, "front.period", input.integer, 1)
annual = input (252, "front.newind.daysperyear", input.integer, 1, 366)
source = input (1, "front.ind.source", input.string_selection, inputs.titles)

• period: Número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar de los retornos logarítmicos.
• annual: Número de días por año utilizado para anualizar la volatilidad.
• source: Fuente de datos utilizada para calcular la volatilidad, generalmente el precio de cierre.

Configuración de la Línea del Indicador

Se configuran los parámetros visuales del indicador, como el color y el grosor de la línea que se trazará en el gráfico.

luaCopiar códigoinput_group {
    "front.ind.dpo.generalline",
    color   = input { default = "#56CEFF", type = input.color },
    width   = input { default = 1, type = input.line_width }
}

Cálculo de la Volatilidad Histórica

El siguiente paso es calcular la volatilidad histórica utilizando la desviación estándar de los retornos logarítmicos.

luaCopiar códigolocal sourceSeries = inputs [source]

xprice = log (sourceSeries / sourceSeries [1])
nper = iff(is_intraday or is_daily, 1, 7)
xstdev = stdev (xprice, period)
hvol = xstdev * sqrt (annual / nper) * 100

• sourceSeries: Serie de datos de la fuente seleccionada (precio de cierre).
• xprice: Retornos logarítmicos del precio.
• nper: Número de períodos utilizados para la anualización, ajustado para intradía y diario.
• xstdev: Desviación estándar de los retornos logarítmicos.
• hvol: Volatilidad histórica anualizada.

Visualización del Indicador

Finalmente, se traza la volatilidad histórica en el gráfico con los parámetros visuales definidos anteriormente.

luaCopiar códigoplot (hvol, "HV", color, width)

Interpretación del Indicador

La Volatilidad Histórica mide la magnitud de las fluctuaciones del precio de un activo a lo largo del tiempo. Una alta volatilidad histórica indica que el precio del activo ha experimentado grandes movimientos, lo que implica un mayor riesgo y una mayor incertidumbre. Por el contrario, una baja volatilidad histórica sugiere movimientos de precio más pequeños y predecibles, lo que indica menor riesgo.

Usos del Indicador

1. Evaluación de Riesgo: Ayuda a los traders a evaluar el riesgo asociado con un activo financiero.
2. Selección de Estrategias: Los traders pueden ajustar sus estrategias en función de la volatilidad del mercado.
3. Gestión de Posiciones: Permite ajustar el tamaño de las posiciones y los niveles de stop-loss basados en la volatilidad del activo.

Conclusión

El indicador de Volatilidad Histórica es una herramienta valiosa para los traders que buscan comprender la variabilidad de los precios y gestionar el riesgo en sus operaciones. Al calcular la desviación estándar de los retornos logarítmicos y anualizarla, este indicador proporciona una visión clara de la magnitud de las fluctuaciones de precio, ayudando a los traders a tomar decisiones informadas en el mercado.

Script Completo

instrument { name = "Historical Volatility", overlay = false }

period = input (10, "front.period", input.integer, 1)
annual = input (252, "front.newind.daysperyear", input.integer, 1, 366)
source = input (1, "front.ind.source", input.string_selection, inputs.titles)

input_group {
    "front.ind.dpo.generalline",
    color   = input { default = "#56CEFF", type = input.color },
    width   = input { default = 1, type = input.line_width }
}


local sourceSeries = inputs [source]

xprice = log (sourceSeries / sourceSeries [1])
nper = iff(is_intraday or is_daily, 1, 7)
xstdev = stdev (xprice, period)
hvol = xstdev * sqrt (annual / nper) * 100

plot (hvol, "HV", color, width)